Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών της Ευρωζώνης έναντι άμεσων μακρο-οικονομικών και γεωπολιτικών κρίσεων, περιλαμβάνει πλέον στις προτεραιότητές της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ, ECB).
Όπως ανακοίνωσε σήμερα, σε αυτό το πλαίσιο θα ζητήσει από τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις τους σε ενεργητικό και παθητικό και πιστώσεων και στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης πρέπει επίσης να επιταχύνουν την αποτελεσματική αποκατάσταση στις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στην εσωτερική διακυβέρνηση και στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην οικοδόμησή ισχυρών πλαίσιων επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Εποπτικό Βραχίονα της ΕΚΤ στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της εποπτικής του επισκόπησης Διαδικασία Αξιολόγησης (SREP) για το 2023 και των εποπτικών του προτεραιοτήτων για τα έτη 2024-2026, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα καθώς και αυξημένη κερδοφορία. Παρά ταύτα αποφασίστηκε να αυξηθεί ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από το 10,7% στο 11,1% εξαιτίας των επιπτώσεων των πολιτικών micro-prudential (μικρο-προληπτική).
H συγκεκριμένη Διαδικασία Αξιολόγησης – γνωστή με το ακρωνύμιο SREP – αποτελεί την ετήσια άσκηση κατά την οποία οι εποπτικές αρχές εξετάζουν τους κινδύνους των τραπεζών και παράγουν κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθορίζοντας στη συνέχεια μεμονωμένα για κάθε τράπεζα ξεχωριστά το ποσοστό του ελάχιστου κεφαλαίου (CΕΤ1) που θα πρέπει να διαθέτει.
Η SREP αξιολογεί τέσσερις κύριους τομείς: Βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, επάρκεια εσωτερικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, κινδύνοι για το κεφάλαιο και κινδύνους για τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Σε κάθε στοιχείο δίνεται βαθμολογία που κυμαίνεται από 1 έως 4 (με το 1 να είναι το καλύτερο και 4 το χειρότερο). Στη συνέχεια, αυτές οι βαθμολογίες συνδυάζονται για να παραχθεί μια συνολική βαθμολογία (η οποία επίσης κυμαίνεται από 1 έως 4).
Η ΕΚΤ ενέτεινε τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα που τους επιβλήθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αδυναμίες που προέκυψαν από την άσκηση. Η ΕΚΤ ζήτησε ποιοτικά μέτρα, τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό της εργαλειοθήκης εποπτείας της, κυρίως για την αντιμετώπιση ελλείψεων που σχετίζονται με την εσωτερική διακυβέρνηση, τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και το κεφάλαιο σχεδίαση.
Οι τράπεζες πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην εσωτερική διακυβέρνηση, καθώς τρεις στις τέσσερις έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε αυτόν τον τομέα. Επίσης υπήρξε σημαντική αύξηση στον αριθμό των μέτρων που επέβαλε η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας και του κινδύνου επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, που προκαλούνται από το μεταβαλλόμενο μακρο-οικονομικό τοπίο.
